Resultado del método GetSigma2

[igonzalez]

Por favor, necesitaría saber qué parámetro es el que devuelve este método. Pensaba que sería la varianza de los residuos, pero no es así, y no tengo claro qué es lo que se estima.

[Pedro Gea]

Entiendo que como en tantos otras partes, se echa de menos un poco de documentación, el parámetro sigma2 es el parámetro de la varianza de las perturbaciones. El resultado al que te refieres es la estimación de dicho parámetro.

Nótese que en el caso de las regresiones lineales, la estimación máximo-verosímil del parámetro sigma2 coincide con la varianza de los residuos. Éste es sin embargo un estimador sesgado, por lo que es común utilizar en su lugar la varianza residual obtenida al dividir la suma de los cuadrados de los residuos por el número de grados de libertad del modelo.

Concretamente, en MMS, la estimación del parámetro depende de la estrategia utilizada: (i) cuando usamos BSR devolvemos la cadena de simulaciones propia de dicho parámetro, (ii) cuando usamos las estrategias máximo-verosímiles (MultiMLE) como Estimate o LinReg usamos la sigma que devuelve el estimador, concretamente el cuadrado de ::Information::Sigma.

[Pedro Gea]

Para comprender mejor el significado de los valores que devuelve cada estimador es más conveniente consultar concretamente la documentación de cada estimador.

Entendemos que ésta y otra información más detallada podrá ser incluida en la documentación técnica de MMS en su momento. Cierro el tique, pero si sigue habiendo dudas sobre el significado de este parámetro u otra cosa a este respecto, reábrelo o ponte en contacto conmigo o con algún miembro del equipo de MMS para intentar aclararlas.

[Pedro Gea]

(In [2391]) El parámetro de dispersión en los submodelos de respuesta cualitativa GLM para una distribución binomial se toma como 1.
Refs #422, #484