Implementación del criterio Schwarz

[igonzalez]

Quería saber si está implementado el criterio de Schwarz en MMS, tanto para la estrategia "Estimate" como para "BSR", y si es así, por favor explicarme cómo obtenerlo.

[atorre]

¿Tenemos fecha objetivo para solucionar este ticket?

[Pedro Gea]

No hay aún un plan concreto para tratar todo lo relacionado a la diagnosis. Véase #352 y #353. En la mayor parte de estos casos lo complicado está en disponer de una definición clara y adecuada de lo que se quiere implementar.

Anoto aquí algunos enlaces relativos a la implementación propuesta: ​BIC, ​AIC, ​DIC, ​KLIC.

Renombro el tique de acuerdo al nombre de su autor Gideon Schwarz (sin t).

Nótese que TOL tiene implementado un mecanismo de cálculo del BIC (también conocido como criterio de Schwarz) relativo al número de observaciones e implementado como SwartzInf(residuals, n) donde n es el número de parámetros estimados.

[Pedro Gea]

(In [3771]) Refs #352, #421, #967, #1075
Se facilita así mismo la obtención del número de parámetros de un submodelo, del criterio de información de Akaike (AIC) y del criterio de información bayesiano o de Schwarz (BIC).

[Pedro Gea]

El método GetStatistic.BIC de los resultados de un submodelo devuelve el valor del criterio de información de Schwarz de acuerdo a la siguiente definición:

BIC == -2*LL + k*Log(n)

donde LL es el logaritmo de la verosimilitud, n el número de datos y k el número de parámetros.

Otra definición, también utilizada y que varía con esta un valor constante es:

BIC' == n*Log(Sigma2) + k*Log(n)

como puede verse si tomamos como valor del logaritmo de la verosimilitud:

-2*LL == n*Log(2*Pi) + n*Log(Sigma2) + Sum_t(R_t^2)/Sigma2

Otra variante también muy usada es su valor normalizado o relativo, que consiste en el valor anterior del BIC, dividido por el número de datos:

BIC_R = BIC / n

[Pedro Gea]

Con los métodos:

 * ::GetSigma2(?)
 * ::GetStatistic.DataSize(?) // n
 * ::GetStatistic.ParameterSize(?) // k
 * ::GetStatistic.LogLikelihood(?) // LL

podemos obtener las distitnas variantes mencionadas anteriormente.