No convergencia de parámetros y diferencia en el parámetro estimado BSR vs. MLE

[libarra]

Buenas tardes me encuentro estimando un modelo, en el que los parámetros de las variables tipo Pulse difieren mucho en el valor estimado entre las estrategias BSR y MLE.

Dichos parámetros también presentan problemas de convergencia de las cadenas y mientras en MLE la variable lleva el residuo a cero en BSR o bien me quedo corto o bien me quedo largo en el residuo.

Dejo alojados los objetos BSR y MLE en el repositorio BMR del proyecto PrjAlsaGrCalBas
BSR: BSR.Bus_AliMad..2012_06_11..20.42.05__1
MLE: MLE.Bus_AliMad..2012_06_11..20.09.42__1

[josp]

Los archivos también están en \\nas02.localbayes.es\BDR\mms\tickets\975

[Pedro Gea]

Las estimaciones adjuntas no están estimadas.

Al estimar la MLE se encuentra un problema de colinealidad que Estimate soluciona eliminando el parámetro del término explicativo Fes.y2010m03d21. Esto puede ser una de las fuentes de error, ya que hasta la resolución del tique #619 este error no se mostraba.

[Pedro Gea]

Los modelos no son exactamente iguales por la presencia de términos no lineales en la estimación BSR.

Se completaron las estimaciones (la MLE desactivando el término ya mencionado) y se adjuntaron en B:.

No se observan discrepancias en los parámetros ni anomalías en los residuos muy destacables.

Nótese también que la estimación BSR se hace fijando los parámetros ARIMA y que éstos son distintos a los obtenidos por el estimador MLE.

Si se necesitan revisar estas estimaciones o interpretar sus resultados puede reabrirse el tique con esas cuestiones concretas o convocar una reunión para verlo.