Duda acerca del método de cálcula de la varianza en previsión

[lmperez]

Buenas, tengo una duda acerca de cómo se calcula la sigma en previsión cuando se llama al método de previsión bayesiana. Desconozco cómo es, pero al compararla con la típica que duelve ErrorForecast (adjunto el código debajo) es muy diferente.

Podéis verlo compilando en el ejemplo de matriculación de vehículos la carpeta model.1 y ejecutar esto:

Anything submodelPF::GetOutput.Forecast.Sigma(?);
Serie outputF::GetSigma(?);

Serie ErrorForecast(Real lengthFor, Real sigma,

Date origen, ultima fecha de estimacion
Ration psiw, TimeSet dtn)

{

Real sigma2 = sigma^{2;
Date fsFor = Succ(origen, dtn, 1);
Date lsFor = Succ(origen, dtn, lengthFor+1);
Polyn psi = Expand(psiw, lengthFor);
Serie zero = CalInd(W,dtn);
Serie psiSer = SubSer(psi:(zero + Pulse(origen,dtn)), origen, lsFor);
Serie psiSer2 = psiSer}2;
Serie error2 = sigma2 * DifEq(1/(1-B), psiSer2, 0);
Serie error = SqRt(error2)

};