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Last modified 15 years ago

#321 new doubt

Tiempos de estimacion con ARIMA de orden grande

Reported by: irobles Owned by: Pedro Gea
Priority: minor Milestone: Next
Component: StrategyBSR Keywords:
Cc:

Description

Buenos días,

mando dos ejemplos de estimaciones de un mismo modelo con dos ARIMA:

1 "P1_7_365DIF1_1_1AR0_0_0MA1_7_365"
2 "P1_7DIF1_1AR0_0MA1_7"

El primero con 1000 iteraciones tarda 180 seg. y el segundo 40 seg.

La duda me surge porque tenemos los parametros ARIMA fijados con el conditioning en ambos casos, y esperaba que tardaran los dos lo mismo. ¿Es posible esto? No entiendo muy bien porque tardan distinto si no tiene que estimar los ARIMA.

Lo que hacemos actualmente para bajar los tiempos es poner el Real _.arimaRefreshFrequency de los settings a un valor bajo. Se podría hacer esto automatico si todos los parametros ARIMA estan fijos.

Change History (3)

comment:1 Changed 15 years ago by irobles

Perdon, que los dos estaban sin el 365. Subo otro ejemplo

comment:2 Changed 15 years ago by Pedro Gea

Milestone: → Release 0.6
version: 0.5 → 0.6

comment:3 Changed 13 years ago by (none)

Los archivos adjuntos con datos privados se han ubicado en la unidad local B.

Note: See TracTickets for help on using tickets.