Estimación con los parámetros ARIMA fijos

[Pedro Gea]

Email: necesidad de una funcion que recoja (...)
Fecha: 30/03/2010 12:12
Remitente: lmperez@…

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(...) en Folha y en Nextel tenemos la necesidad de estimar unos output con estimate, recoger el arima de esta estimación, y pasarle éste mismo polinomio estimado a los mismos output pero estimados bajo bsr. De esta forma podríamos incluso fijarlos y así bajar considerablemente el tiempo de estimación, que se ralentiza mucho al meter tres períodos en el polinomio arima.

[Pedro Gea]

Email: problema con los valores iniciales de los parametros arima
Fecha: 30/03/2010 12:25
Remitente: lmperez@…

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(...) hay un problema. No podemos ponerle a bsr que el porcentaje de simulaciones que hace del bloque arima sea cero, porque parece que no recoge el valor inicial de le decimos, sino que éste es siempre el que nos dá la etiqueta arima y que luego en la siguiente simulación del bloque arima, éste cambia y entonces sí que coge el que le decimos. Una forme "cutre" de arreglarlo es que el porcentaje de simulaciones del bloque arima es al menos 1/N donde N es el número de simulaciones del bloque lineal, pero entiendo que esta no es la manera y que puede llevarnos a confusión a muchos.

[Pedro Gea]

Email: problema con la variable _.arimaRefreshFrequency (...)
Fecha: 30/03/2010 13:19
Remitente: lmperez@…

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(...) hemos visto que aunque nosotros especifiquemos que el numero de simulaciones del bloque arima se ejecute un porcentaje de veces dado, no nos hace caso. Por ejemplo, te adjunto un modelo donde le decimos que el número de simulaciones es 10000 (+100 de burning) y el _.arimaRefreshFrequency = 1/10000, pues bien, entiendo que el arima debería cambiar en la simulación 10001 ¿no?, deberíamos ver en la cadena de markov de cualquier parámetro arima una constante hasta la simulación 10000 y el la 10001 ver como cambia, pues realmente nos cambia en la 3475. No entiendo por qué lo hace así. (...)