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Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

#1192 new enhancement

Estimación con equivalencia de sigmas

Reported by: Pedro Gea Owned by: Pedro Gea
Priority: critical Milestone: Next
Component: StrategyBSR Keywords:
Cc:

Description

Se solicita la posibilidad de incorporar con BSR la estimación conjunta de submodelos creados independientemente de modo que compartan el parámetro de las perturbaciones o Sigma2.

Change History (5)

comment:1 Changed 10 years ago by Pedro Gea

(In [4755]) Refs #1192
Se amplia a al menos dos parámetros activos la condición por la que una equivalencia está activa.
En estimación se admite que las equivalencias son entre parámetros del mismo tipo.
Se añaden dos clases BSR para la estimación conjunta de submodelos.

comment:2 Changed 10 years ago by Pedro Gea

Los submodelos que comparten la misma sigma presentan (al menos por el momento) las siguientes limitaciones:

  • Los submodelos han de ser lineales (no GLM) y sin estructura ARIMA.
  • No se admiten pesos en la Sigma2.
  • No se admite matriz de covarianzas.
  • Los filtros aditivos se estimarán siempre aproximados.
  • No se admiten términos explicativos no lineales.

comment:3 Changed 10 years ago by Pedro Gea

(In [4756]) Refs #1192
Se corrige el mecanismo de creación de los parámetros de omitidos del output.

comment:4 Changed 10 years ago by Pedro Gea

(In [4757]) Refs #1192
Se corrige un bug en los últimos cambios.

comment:5 Changed 10 years ago by Pedro Gea

(In [4776]) Refs #1192
Se evita un error al intentar usar la sigma2 de un submodelo discreto.

Note: See TracTickets for help on using tickets.