Incorporar stds de los parámetros en log/probit max llk

[josp]

NameBlock SS = MMS::Container::GetEstimation(3)::GetStrategy(?);

Matrix HH = SS::_.results::resultsA::_.nativeResults::OutputC::Hessian;

Matrix COV = CholeskiInverse(-HH);

Matrix STDS = SqRt(SubDiag(COV, 0));

[Pedro Gea]

(In [4719]) Refs #1178
Se incorpora el cálculo de la matriz de covarianzas de los parámetros en las estimaciones máximo-verosímiles GLM.
El mecanismo de inversión de la hessiana es configurable a través de la setting _.covarianceInverseMethod cuyo valor por defecto es "CholeskiInverse". Si no se indica ningún método (Text _.covarianceInverseMethod = "";) no se calculará la matriz de covarianzas.

[Pedro Gea]

Nótese que los parámetros estimados son reales del paquete de RandVar e incorporan no sólo la media y la varianza, sino un identificador del bloque en el que fue estimado y toda la fila de la matriz de correlaciones que le corresponde, de manera que puede obtenerse la covarianza o correlación con otro parámetro.

Por ejemplo, puede hacerse uso del siguiente código

NameBlock p1; // instancia de RandVar::@Real.Normal
NameBlock p2; // instancia de RandVar::@Real.Normal
Real p1::GetCovarianceWith(p2);
Real p1::GetCorrelationWith(p2);

o de las correspondientes opciones de menú contextual.