Matriz de covarianza de parámetros en resultados

[josp]

¿Hay alguna forma de conocer la matriz de covarianza de los parámetros resultado de una estimación?

[Claudia Escalonilla]

Yo conozco una forma de llegar a la matriz de varianza-covarianza de los parámetros, quizá no sea la mejor, pero bueno, alomejor te puede ayudar:

{{{ (MMS::Container::GetEstimations(?)[1])::GetStrategy(?)::GetParent(?)::GetStrategy(?)::GetResults(?)::GetNativeResults(?)::reportcovariance?
}}}

En (MMS::Container::GetEstimations(?)[1]) colocas tu objeto estimación.

Creo que es ésto lo que preguntas. Espero poderte ayudar.

[Claudia Escalonilla]

Perdón, que la sentencia me ha quedado muy mal escrita

(MMS::Container::GetEstimations(?)[1])::
GetStrategy(?)::GetParent(?)::GetStrategy(?)::GetResults(?)::
GetNativeResults(?)::report["covariance"]

[josp]

A veces tienes las cadenas y no los resultados nativos, es en esos casos cuando se requiere la funcionalidad mencionada.

[Claudia Escalonilla]

(In [3295]) Refs #1060 Refs #1065. Se insertan en RandVar métodos para calcular las correlaciones entre variables de las clases @Real.Sample y @Real.Normal. Además a partir de una @Real.Sample se puede calcular la autocorrelación. Estos métodos aún no están terminados.

[Pedro Gea]

Véanse #1064 y #1065
Ya hay disponible una opción de manú contextual sobre un conjunto de variables aleatorias que permite obtener su matriz de covarianzas o de correlaciones.

Desde el código, dado un conjunto de variables aleatorias de tipo real (instancias de RandVar::@Real.Random), como:

Set reals = <estimation>::GetParameters(?)

bastaría con usar uno de los siguientes métodos estáticos de la clase:

Matrix RandVar::@Real.Random::GetCovarianceMatrix(reals);
Matrix RandVar::@Real.Random::GetCorrelationMatrix(reals);