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Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (/var/svn/mms does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Apr 27, 2010, 3:51:09 PM (15 years ago)
- Author:
-
Pedro Gea
- Comment:
-
En MMS los valores omitidos tanto en el output como en los inputs se consideran parámetros del modelo, y por tanto se intentan estimar.
Si la estrategia utilizada para estimarlos fracasa se obtendrán errores como los que comentas.
Estimate es incapaz de estimar omitidos en inputs, y como se ve en el ejemplo que citas, BSR no es infalible. La presencia de omitidos en las series ha de tratarse como un aspecto más del modelo y por tanto hay que tener cuidado con ellos en el diseño del modelo.
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
-
Property
Status
changed from
new
to
closed
-
Property
Resolution
changed from
to
fixed
-
initial
|
v1
|
|
12 | 12 | logaritmica (por tanto se genera un omitido donde la variable es tiene |
13 | 13 | valores nulos), se obtiene el error |
14 | | |
15 | | "ERROR: [36] No es posible aplicar CholeskiFactor a una matriz virtual no |
| 14 | {{{ |
| 15 | ERROR: [36] No es posible aplicar CholeskiFactor a una matriz virtual no |
16 | 16 | tiene bastantes filas para construir S = X' X Cholmod.R.Sparse(69x80) |
17 | | " |
| 17 | }}} |
18 | 18 | |
19 | 19 | que es la opción 2. |